[急问] Two-way cluster in fixed effect model

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想请教大家以下问题：

       为解决面板数据residuals不独立的问题，我想要使用two way clustering计算回归系数的标准差，但同时使用固定效应模型进行回归。xtreg命令只允许一维clustering，请问大家有什么命令可以实现固定效应模型下的二维clustering吗？另外，我考虑过直接在OLS中加入firm dummies，但是由于有大约5000家公司，stata不允许加入这么多的虚拟变量。

       希望得到大家的帮助。十分感谢！


       顺便提一下，一下链接提供了OLS二维clustering的程序cluster2，如果有人感兴趣可以下载。

http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/petersen/htm/papers/se/se_programming.htm

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关键词：fixed effect Cluster Effect model Fixed Effect model Fixed Cluster

你这个问题提得太好了，你是怎么解决的？
可以一起讨论下吗

这么好的问题竟然没有人回复，请问楼主是否已解决？如果已解决，能否分享一下你的成果？如果没有，我们可以继续联系。lianlishuai0305@163.com

try xtivreg2

建立一个变量，其是两个一维变量的组合。就可转化为一维问题了。

这些程序并非官方程序，其可靠性可能需要check.

兄弟，这个命令你找到了吗？我现在也面临同样的问题。需要在xtreg的同时对残差在个体和年度层面进行two way cluster。如果找到了，能否告诉我一声呢？谢啦~

我也遇到了这个问题。。。。。
我用xi:cluster2 y x i.id i.year, fcluster(id) tcluster(year)
但是stata显示system refuse to provide memory. 不知道楼主解决了没有。

广安慧 发表于 2014-6-23 12:39
我也遇到了这个问题。。。。。
我用xi:cluster2 y x i.id i.year, fcluster(id) tcluster(year)
但是stat ...

这个是电脑硬件内存不足的问题，i.id一口气要生产这么多个新的虚拟变量，内存不够就没法继续做，用i.id这种命令还是有问题的

找了半天，没见到过答案，我提出我的方法吧，如果有谁能有更简便的方法，请告诉我，谢谢：
第一步，用bysort和egen手动差分掉firm FE；
第二步，用cluster2命令。
缺点就是要手动对所有变量进行组内差分