单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 （转帖，分析较好）

mo妮头 发表于 2011-3-29 10:31
对于两者之间的关系，应该是先做协整还是先做granger检验呢？？？
如果我对两个非平稳时间序列进行检验，发现是非平稳的，但都是一阶平稳的，然后我就做协整检验，结果显示是存在一个协整方程。那么我们可以说这两个时间序列长期均衡，那么对于是谁是谁的原因，是不是应该就做格兰杰，而做这个格兰杰是应该用原始序列还是应该用一阶差分后的序列呢？？
而做格兰杰的滞后阶数又是如何选择呢？？

我也有相同的困扰啊，等待高人来解答

瞬间清晰了  厉害

看一下赵国庆和于小华的文章 通货膨胀预期与GRANGER因果性研究.PDF (453.72 KB)

2011-4-2 22:08:33 上传

恩 最近写的论文涉及到时间序列数据的处理
初学者感觉很难啊。

sxb890416 发表于 2010-5-10 14:45

seababy2116 发表于 2010-5-10 13:15
基本上国内发表的论文非常乱，基本不能看，这些具体的点根本也不说明，好烦

完全同意上面的话！

完全彻底同一+1

这个帖子很好，学习了，谢谢！

9楼提到的第2点，正是我现在需要解决的问题。在对全国各地区的时间序列做单位根检验时，选择趋势项和位移项是很大的难题。为了保证得到合理的单整性，必须选择不同的趋势项。但是在这种前提下做的单位根，能否继续进行两个省份之间的协整检验，就是个问题。不知应如何解决
9# zwa222

zgz0615 发表于 2010-8-3 17:39
正如你自己在第6点中所说的，带趋势项而平稳的序列叫做趋势平稳或退势平稳，指的是退势后的序列是平稳的，而趋势平稳序列本身是非平稳序列（而不是平稳序列），因为序列的均值是时间t的函数而不是有限常数（张晓峒）。

假设原序列，一阶差分不平稳，那么在对原序列、一阶差分、二阶差分分别进行单位根检验时，是不是应分别选择是（或否）包含趋势项、截距项呢？是否关注趋势项、截距项的显著性？

就是看书理解，实在不行在问

同阶平稳的不可以做格兰杰吗？？怎么这么多矛盾的知识，