[资料] 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系（转帖，分析较好） [推广有奖]

11楼

gemini69 发表于 2010-4-22 02:05:33

zwa222 发表于 2010-4-14 12:25
时间序列的平稳性,"整合"了一大帮人在搞,但好像至今也没有整明白.作为学习者和实证应用者.深为困惑啊!下面几个问题，愿与有兴趣者学习、交流和探讨：
1、单位根检验中，趋势、截距等不同情况的选择依据是什么？
（1）从复杂到简单？（2）从序列图示？.......

2、单位根检验的目的是为了避免“伪回归”。.......
3、进而言之，即使是同阶次的单整序列，但如果是单整的情形不同（如上所述），其协整检验的结论还成立吗？
4、GRANGER检验的滞后阶数如何确定？......
5、对于GRANGER检验，.........
6、实际上，我认为带趋势项的单位根检验出来的平稳序列不是平稳序列，而是“趋势平稳序列”。.......
向各位学习讨教了！欢迎交流探讨！

我个人的意见是，您要回去找本正确的教科书，且要仔细看；很抱歉，很不中听。

第一、从LS基础来看，遗漏 DGP 应有的变量与增加 DGP 未含变量，请问参数估计式各会有何者统计性质？
第二、这与您的疑问六有关，似乎您对平稳的定义混淆；另外，截距项或时间项，其与其他变量有关吗？这其实又与您计量基础有关。除此之外，这又与 Sims, et al. (1990) 文献有关，这篇应该是必读重要文献之一，相对於此领域中其他文献。
其他几点，都与时间序列中渐进理论应用有关。

最後，Granger causality tests，按照定义，变量A基於其过去一切的讯息，对於预测变量B"有助益"，则称变量A Granger causes 变量B，在此统计检定用的是 F-type 的检定统计量，除此之外，并没有规定或是限制一定要平稳的序列才能进行；

关键在於这个F-type 的检定统计量是否符合传统的 F统计量，如果是，则有相对应的 F table可用。
当然，序列是平稳的，无庸置疑，这个F-type 的检定统计量，符合传统；
但并不代表序列不平稳就无法进行检定，简言之，可以透过 reparameterization 达成；
事实上， n个I(1)变量，不协整下，差分後与未差分的VAR(p)，检定统计量呈现"数值相等"的性质。

至於在协整方面，简单说，没有 Granger causality，相应变量即是弱外生变量，对应上例，即变量A为弱外生。

12楼

folkluo2010 发表于 2010-4-22 02:59:13

2# 强者
个人感觉如果是协整检验得出结论是协整关系不存在的话，那么就没有办法继续下一步的过程了的。。。期待其他的解释。

13楼

562876841 发表于 2010-4-25 16:10:42

学习中，貌似很难啊！

14楼

杰爱林 发表于 2010-4-26 20:02:11

很长见识！

15楼

zwa222 发表于 2010-4-27 01:46:49

11# gemini69

感谢兄台的中肯意见和无私帮助!因数日没有到这里了,所以,这个感谢来得晚了些!
因为不是做方法的,所以对方法特别是时序方法真是十分欠缺,这你已经一眼就看明白了!呵呵,我下来一定找一本正确的教材仔细读读.不晓得HAMILTON(1994,Princeton University Press)怎么样啊?它倒是在P45处给了有关(弱)平稳的定义.......呵呵.
关于GRANGER检验,呵呵,我认为也没有必要平稳.只是希望,如果不平稳,要是能协整就好了.再不济,至少差分平稳吧.........这方面的文献,讨论得已经不少了.比如,王立平, 龙志和(2005);又比如,陈雄兵,张宗成(2008),.
我是新手.无基础可言.多承教诲,再谢!