单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 （转帖，分析较好）

不断学习会发现其中很多问题其实不懂  学习9楼

正在研究时间序列，完全找不到头绪

学习一下 谢谢分享

好贴，学习啦

呵呵 智者见智仁者见仁

希望有高手出来解答一下，我还是很迷惑，为什么有很多论文（A类期刊发表的）在序列差分平稳后，并且两时间序列协整后，在格兰杰检验时，用的还是原来的序列，不是差分平稳后的呢？

经典总结，支持

好贴！顶，。。、

这个问题我也很想知道答案。格兰杰因果关系检验是基于F检验的，所以要求序列一定是平稳的才能进行。对协整的序列分析时，格兰杰因果关系检验采用的数据应是协整序列差分后平稳的序列数据才对的。 46# jacymoon

当我皮毛也没学到时，对所学的东西感觉比较确定，对就是对；
当我开始学点皮毛的时候，感觉越来越不确定，对也可能错。