单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系（转帖，分析较好） - 第6页

51楼

hzdgt

发表于 2011-1-9 15:05:25

这个问题确实是没有统一的观点，期待编教材的牛人编一本好教材来澄清这个争议！

52楼

上官竹嫣 发表于 2011-1-14 09:51:32

好贴学习中

53楼

qianqian860530 发表于 2011-1-15 11:01:21

xuexile ,ganxie louzhu

54楼

minggaomercy 发表于 2011-1-19 13:03:24

好东西，谢谢指点，长见识啦~~

55楼

wanniansong 发表于 2011-1-20 22:07:22

学习了，这个对我现在的研究非常有用。

56楼

mo妮头 发表于 2011-3-2 14:32:07

想做这方面的论文，但是好像很难啊

57楼

mo妮头 发表于 2011-3-29 10:31:08

对于两者之间的关系，应该是先做协整还是先做granger检验呢？？？
如果我对两个非平稳时间序列进行检验，发现是非平稳的，但都是一阶平稳的，然后我就做协整检验，结果显示是存在一个协整方程。那么我们可以说这两个时间序列长期均衡，那么对于是谁是谁的原因，是不是应该就做格兰杰，而做这个格兰杰是应该用原始序列还是应该用一阶差分后的序列呢？？
而做格兰杰的滞后阶数又是如何选择呢？？

58楼

mo妮头 发表于 2011-3-29 10:31:30

对于两者之间的关系，应该是先做协整还是先做granger检验呢？？？
如果我对两个非平稳时间序列进行检验，发现是非平稳的，但都是一阶平稳的，然后我就做协整检验，结果显示是存在一个协整方程。那么我们可以说这两个时间序列长期均衡，那么对于是谁是谁的原因，是不是应该就做格兰杰，而做这个格兰杰是应该用原始序列还是应该用一阶差分后的序列呢？？
而做格兰杰的滞后阶数又是如何选择呢？？