求高手指点：PP检验与ADF检验的区别

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我对一个时间序列进行单位根检验，发现用ADF方法检验时，四个时间序列中有两个是平稳的，另外两个是一阶单整的。
用PP检验时，四个都是一阶单整的，这四个序列能否做协整检验？这两种检验方法有什么区别？我的最终目的是做格兰杰因果检验

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关键词：ADF检验 高手指点 PP检验 F检验 ADF 检验 格兰杰

我感觉可以用 做单位根检验的方法有几种 各种方法做出来的结果不一样很正常 不要求全部都达到你想要的结果 只要大部分达到就可以了

适用的情况不一样。PP允许序列有自相关和异方差。ADF允许序列有自相关

多谢！

wyt2009 发表于 2012-4-2 10:22
多谢！

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只有干扰项同方差且没有序列相关才可以用ADF，当存在异方差或序列相关用PP比较准确

不满足协整可能存在伪回归才做的格兰杰因果检验。建议采用PP检验的结果，因为你们没有对原始序列进行异方差性检验，可能存在异方差，PP检验是没有同方差的约束。接下来做E-G检验，没有协整关系，就可以用因果检验分析。但是你也可以利用因果检验确定回归什么变量放左边，什么放右边哟。