求助：evews应用（VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测）

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zhangbei123 发表于 2010-4-6 11:08:04 |AI写论文

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小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱：baihui228@sina.com QQ:267393230

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关键词：ARIMA预测 EVEWS 格兰杰因果 ARIMA 误差修正 VaR 格兰杰误差 ARIMA EVEWS

回帖推荐

zhangxiao28 发表于5楼查看完整内容

你可以先做单位根检验，检验数据的平稳性，如果平稳，直接最小二乘法估计简单模型就可以了；当然还得考虑消除自相关性啊什么的，可以加入滞后性考察统计量的显著性；如果不平稳，就得进行差分，通常经济数据一阶差分就能消除数据的非平稳性了，接下来（1）你可以进行格兰杰因果关系检验，看哪个变量影响哪个变量；（2）如果数据时同阶单整，可继续做协整检验，协整时需要检验误差项的平稳性，如果误差项平稳，可以在模型中引入误差 ...

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沙发

mucong 发表于 2010-4-6 11:10:34

我的毕业论文也做的是这方面的模型,我也不会啊

藤椅

财经csk 发表于 2010-4-6 12:27:54

付费数据分析服务 QQ461498990

板凳

kemufei 发表于 2010-4-6 18:14:37

看了楼主的数据，和我最近写的文章有点相关，不过楼主的样本太小，待估计参数太多，这样模型的可信度不高

人贵坚持，善于总结。

报纸

zhangxiao28 发表于 2010-4-6 18:18:13

你可以先做单位根检验，检验数据的平稳性，如果平稳，直接最小二乘法估计简单模型就可以了；当然还得考虑消除自相关性啊什么的，可以加入滞后性考察统计量的显著性；如果不平稳，就得进行差分，通常经济数据一阶差分就能消除数据的非平稳性了，接下来（1）你可以进行格兰杰因果关系检验，看哪个变量影响哪个变量；（2）如果数据时同阶单整，可继续做协整检验，协整时需要检验误差项的平稳性，如果误差项平稳，可以在模型中引入误差项来建立误差修正模型。希望对你有帮助……