回归模型同时存在异方差和自相关，怎么办？

我再问你一句 通常什么情况会产生残差自相关呢 遗漏变量是一个很重要原因 难道这个时候估计结果还是无偏的异方差一般是不会影响估计系数的值 主要影响的是标准差

顶4L学习了路过

两个同时存在很正差  可以先修正异方差  然后修正自相关

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binggol 发表于 2010-6-7 10:16
我再问你一句 通常什么情况会产生残差自相关呢 遗漏变量是一个很重要原因 难道这个时候估计结果还是无偏的异方差一般是不会影响估计系数的值 主要影响的是标准差

同上,先检测有没有遗漏变量把

先加入滞后项处理自相关，之后检验，很多时候就同时都解决了。如果没解决异方差的话，就用奥科伦迭代法在最初的模型上，修正自相关，再加权修正异方差。

人说的没毛病啊，无偏性的证明的确没用自相关和异方差啊 用的是严格外生性啊，顶多大样本用个前定变量的性质啊。
你用个HAC的稳健标准误