回归模型同时存在异方差和自相关，怎么办？ - Stata专版

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楼主

syw0122 发表于 2010-4-8 16:27:39 |AI写论文

10论坛币

线性回归之后发现模型同时存在异方差和自相关，用stata该怎么解决呢？
有没有命令可以同时解决这两个问题的，或者是怎么以什么程序解决?
谢谢各位了！不甚感激

沙发

bbs0805 发表于 2010-4-8 16:52:39

不同的样本容量（如大样本、小样本）及不同的研究目的（如只是估计，还是做假设检验），可采取的处理方式不同！

藤椅

syw0122 发表于 2010-4-8 18:57:18

样本429，为了对比两个回归模型的R2

板凳

bbs0805 发表于 2010-4-8 20:53:09

我认为你没说清楚你的目的，就你所说的就是对比R2,即模型拟合情况的比较，
那么只要模型的被解释变量相同，就可直接对比，因为模型只存在异方差和自相关时
不影响参数估计的无偏性。

报纸

binggol 发表于 2010-4-9 00:34:38

模型只存在异方差和自相关时不影响参数估计的无偏性，真是高论啊既然这样那我们还做这些检验干什么不懂就不要乱说说话还是要负责任的

地板

bbs0805 发表于 2010-4-9 10:29:35

binggol 发表于 2010-4-9 00:34
模型只存在异方差和自相关时不影响参数估计的无偏性，真是高论啊既然这样那我们还做这些检验干什么不懂就不要乱说说话还是要负责任的

请问你看的是哪一本教材上说异方差或自相关会影响到参数估计无偏性的？或者证明一下让大家见识见识。

向这位懂的兄台请教！

7楼

nena2749 发表于 2010-4-11 10:29:54

4楼的是对的，只要是OLS，求状干扰确实是只影响有效性。。。

无偏性，一致性与渐近正态分布都是没改变的

8楼

jbx_rex 发表于 2010-4-11 18:43:05

既然自相关和异方差都同时出现了，说明模型本身变量的设置就有问题～修改模型中的变量吧～

9楼

瑞雪兆丰年 发表于 2010-4-11 20:39:08

如果是面板数据可以用PCSE语句

10楼

芳海 发表于 2010-6-7 09:03:41

说的具体点啊，我也想知道

[回归分析求助] 回归模型同时存在异方差和自相关，怎么办？ [推广有奖]