stata实证-工具变量法

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1、多个内生变量下工具变量个数的选择：
     （1）不可识别：工具变量个数小于内生解释变量个数；
     （2）恰好识别：工具变量个数等于内生解释变量个数；
     （3）过度识别：工具变量个数多于内生解释变量个数。
2、弱工具变量：工具变量与内生解释变量相关性小，影响估计准确性：检验第一阶段的F统计量，F大于10则不存在弱工具变量。
3、工具变量的外生性只可以讨论，不可以检验。
4、过度识别检验：检验Sargan统计量。
5、工具变量法的stata程序：
    回归： ivregress 2sls y, (x=z), r first
    过度识别：estat overid
    弱工具变量检验：estata firststage
    豪斯曼检验：hausman iv ols， constant  sigmamore
    异方差下豪斯曼不成立，进行DWH检验：estat endogenous
    gmm估计：ivregress gmm y （x=z）
     

     

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关键词：Stata 工具变量法 工具变量 tata Endogenous

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请问楼主，模型一：Y=mon+控制变量  
模型二：Y=mon +distL+mon*distL+控制变量
模型三：Y=mon+distK+mon*distK+控制
取mon的二阶滞后mon_2
distL  distK的一阶滞后作为工具变量:distL_1  distK_1，现在是mon 影响distl distK ,
问题一:那么模型中有几个内生变量？
2模型二中的 交乘项如何写工具变量？ 3
3 模型二的IV法代码应该怎么写？？

kamil9374 发表于 2020-3-6 12:04
请问楼主，模型一：Y=mon+控制变量  
模型二：Y=mon +distL+mon*distL+控制变量
模型三：Y=mon+distK+mon ...

首先，滞后项不是好的工具变量。其次，内生变量的交乘项也当做一个新的内生变量即可，用工具变量取交乘项作为新的工具变量即可。最后，程序按照多个内生、工具变量来写就可以，最好恰好识别。

请问楼主恰好识别怎么办呢

15983435251 发表于 2020-3-15 13:56
请问楼主恰好识别怎么办呢

一般工具变量就要是恰好识别的，这是最传统和推荐的用法。因为找到一个好的工具变量已经不错了，过渡识别反而可能经济逻辑不好，也容易产生弱工具变量的问题。恰好识别的话，讲好相关性与外生性的经济逻辑，然后做就可以了。

那如何判断外生性和相关性呢，您看一下我的结果

15983435251 发表于 2020-3-15 17:29
那如何判断外生性和相关性呢，您看一下我的结果

您是使用什么命令做的工具变量可以将工具识别检验直接在表中展示出来？

小杰妞 发表于 2022-7-31 12:19
您是使用什么命令做的工具变量可以将工具识别检验直接在表中展示出来？

ivreg2 可以