winrats不同版本做bekk-garch模型问题

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jjmalexa 发表于 2020-1-16 12:11:27 来自手机 |AI写论文

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想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第二个公式是正确的，那么winrats8软件的程序是错误的吗？还是说只有用户指导手册写错了