关于Fama-Macbeth回归的求助！金融计量高手请进！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人正在准备本科毕业论文，题目是关于Fama-French的三因素模型在中国股票市场的检验，主要参考的也是Fama-French的论文，目前看完了"The cross section of expected stock returns"，对论文大体框架基本理解。
        现在的疑问是，对于Fama-Macbeth Regression，我理解其方法，但是对于具体操作不是很懂，感觉数据太多，运算太大。我对于面板数据计量经济学也一概不知。
        请问高手该使用什么统计、计量软件来进行Fama-Macbeth Regression？具体怎么做？
        谢谢！本人QQ：13253812，欢迎高手联系。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：macbeth FAMA Beth 金融计量 CBE 求助 金融 高手 计量

需要一些编程，应该没有现成的软件可以套用。
主要是对各截面循环回归，计算回归值均值及其标准差，并调整相关性。

楼主这个对于技术要求比较大~比较难，而且不够新

本科毕业论文就玩这个，是不是太高档了点……

本科论文就玩FM回归？

用stata 直接输入 xtfmb 可以直接算 fama macbeth regression

现在本科生就开始玩这个东西啊～～～～

同本科生。。只需要做到第一步用时间序列估计beta但是具体怎么操作有人指点一下嘛qwq