楼主: yu3773536
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[求助答疑] 【求助】用matlab处理收益率 [推广有奖]

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yu3773536 发表于 2010-4-11 10:52:12 |AI写论文

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请教一下大家
用matlab处理一系列收益率,遇到几个问题;
1.先做平稳性检验,阶数怎么确定?用aic准则,滞后阶数好几十,有些不对劲……是要先提取趋势项,季节项吗?季节项用matlab怎么判断?
2.想先拟合个arma,再进一步用残差做garch,但arma的阶数怎么确定?除了最直观的看自,偏相关图(而且基本看不出来是哪阶),有没有更精确的方法确定,ar效应还能用aic,ma效应呢?
3.假如是用dtrend提取趋势项,如果做预测的话,该怎么还原?季节项呢?
谢谢!
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