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我现在做bekk模型，结果已经出来，现在想进行下一步预测，可是一直有问题，不知问题出在哪里？前来请教
open data 222.xlsx
data(format=xlsx,org=columns) 1 2216 rsz rzz rbp

stats(fract) rsz
stats(fract) rzz
stats(fract) rbp

system(model=var1)
variables rsz rzz rbp
lags 1
det constant
end(system)
*
garch(model=var1,p=1,q=1,mv=bekk,method=bfgs,iters=1000,$
   pmethod=simplex,piters=100,robusterrors,rvectors=rbekk,hmatrices=hbekk)
@regcrits

@mvgarchfore(steps=1,mv=bekk) hbekk rbekk
forecast(model=var1,steps=1,results=rhat)
compute q1=rhat(1)(2216)+%invnormal(.05)*sqrt(h(2216)(1,1))
compute q2=rhat(2)(2216)+%invnormal(.05)*sqrt(h(2216)(2,2))
compute rho=h(2216)(1,2)/sqrt(h(2216)(1,1)*h(2216)(2,2))
compute q12=sqrt(q1^2+q2^2+2*rho*q1*q2)

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关键词：WinRATS winrat GARCH bekk ARCH winrats bekk mgarch

你好，能加下微信请教一下吗，不会用这个软件，1730253953

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加下微信17302539573

王雪212 发表于 2020-1-30 14:54
我现在做bekk模型，结果已经出来，现在想进行下一步预测，可是一直有问题，不知问题出在哪里？前来请教
op ...

能加下微信请教一下吗，同用这个软件17302539573