在Stata上做协整检验Johansen检验出现the sample has gaps 怎么办

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用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01   2012-03-02   2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数值型了，可是后面做到协整检验时出现the sample has gaps，我通过安装外部命令nmissing检验原始数据、取对数数据没有缺少值,一阶差分的数据就才有缺失值；原始数据跟取对数的数据都是不平稳的，一阶差分的数据才是平稳的，我不知道要怎么处理了，希望各位大神能帮帮我。谢谢啦！

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师兄，我也遇到这个问题了，想请问一下师兄解决了嘛？

额...我也遇到相似问题，可以通过tsreport , detail查看缺口，但是缺口问题我还是未能解决，楼主有新进展能否告知~

用时间序列vec GNI P O if ID==2,lags(1) rank(1)

emm，重新把要检验的数据复制到一个新的stata数据编辑框里做协整检验，是可以解决的，我试了一次

本科小白我也遇到这个问题了，研究股价必然有不开市的时候。我摆烂的做法：把原来的时间序列date删掉了，重新存了数据之后，直接gen t=_n
tsset t ，然后vec就可以用了

因为时间有断点，把时间生成一个连续的就可以了

flashblue 发表于 2022-7-28 13:32
因为时间有断点，把时间生成一个连续的就可以了

请问如何生成连续的时间呢？

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