Shanken修正标准误 FMB回归

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求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下：
Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies 5, 1–34.
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关键词：Hank Shan 标准误 Estimation financial

请看看 https://fintechprofessor.com/201 ... ection-using-asreg/。

好的好的 谢谢您！

thanks for sharing

请问楼主最后是怎么算了呢？

黃河泉 发表于 2020-2-10 08:12
请看看 https://fintechprofessor.com/2019/06/26/fama-and-macbeth-regression-with-shanken-correction-u ...

这个网站里的命令也跑不出来，不知道是不是要16.0的版本

megaton 发表于 2020-2-10 13:57
好的好的 谢谢您！

你后面用做出来了Shanken 嘛