楼主: salatango
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[经验分享] 请问RS模型如何加入GARCH结构 [推广有奖]

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salatango 学生认证  发表于 2020-2-10 16:59:02 |AI写论文

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如题。
因为只带AR结构的Regime Switching模型仍然不通过残差Q方检验,于是考虑按照常规模型思路通过修正异方差来迫使通过检验。但是没有找到加入GARCH结构的方法。所以想问下大家,RS模型如何加入GARCH结构。
谢谢大家。
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关键词:GARCH 如何加入 ARCH ARC RCH

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