问题:对数收益率r(由一阶自然对数差分得到),存在自相关性,用ar(1)拟合后再对其进行GARCH建模,那么在均值方程框中输入的是“r ar(1)”吗?如下图所示:
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楼主: cln1
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[问答] 关于AR-GARCH(1,1)建模的问题 |
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