楼主: cln1
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[问答] 关于AR-GARCH(1,1)建模的问题 [推广有奖]

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cln1 发表于 2017-6-25 10:50:01 |AI写论文

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希望各位大神能够伸出援助之手,帮下我这个小菜鸟,万分感谢!!!!
问题:对数收益率r(由一阶自然对数差分得到),存在自相关性,用ar(1)拟合后再对其进行GARCH建模,那么在均值方程框中输入的是“r ar(1)”吗?如下图所示:
Image 2.png
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关键词:GARCH ARCH ARC RCH 对数收益率

沙发
18650347648 学生认证  发表于 2017-6-26 10:07:10
对的是的没错

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