[问答] 求助VAR模型，建立VAR（2）还是建立VAR（3） [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：59份资源

大专生

90%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1249 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 658 点
帖子: 21
精华: 0
在线时间: 103 小时
注册时间: 2010-3-9
最后登录: 2018-9-4

楼主

623559610 发表于 2010-4-20 09:33:54 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

向大家求助了：
   一开始建立VAR模型的时候Lag Intervals for Endogenous输入框输的是1 2，看AR Roots Graph，图形表明模型是平稳的，但是Lag Length Creatia却显示3阶是最优滞后期。
   然后重建VAR模型，Lag Intervals for Endogenous输入框输的是1 3，再看AR Roots Graph，图形表示这次不平稳了。
   这事咋回事啊，该怎么做？是应该建立VAR（2）还是建立VAR（3）？为什么？
   论文紧急，望大家援助，谢谢各位~~