高铁梅、易丹辉错了吗？ [推广有奖]

31楼

gemini69 发表于 2010-4-30 23:53:10

qiangli 发表于 2010-4-27 16:25
还是给我们推荐一本写的正确的教科书吧。

现在有那么多国外的教科书，难道一本都没有这个地方写的正确的吗？

那你得请问那个评论 Hamilton 与 Phillips 的博士生，是他嚷嚷教科书是错误的，还指明了几本。

顺便帮大家问他一下，就他的老师白聚山，以他博士生的心得，他又把白教授归类为什么部队？

32楼

gemini69 发表于 2010-5-1 00:06:36

rosen123 发表于 2010-4-30 22:26
模型本身是估计，没那么精确的

参考一下14楼，谢谢你的合作。

重点翻成中文简单说：
如果有 cointegration，那么那个估计的参数可被估计 (identified)；
但如果没有 cointegration，那么你估计的是什么呢？ (not identified)。

33楼

bigfish2007 发表于 2010-5-1 00:36:00

我读书从来不迷信书中的内容，不要说教科书了，就是econometrica的论文，我看得已经不下50篇了，从来不相信上面都是对的。不要说古扎拉蒂的书错的，就是hamilton的书在阐述的时候也有不对的地方。这里我指出两点一是给楼上一个交代，二也是让后进晚能在学习的时候有所注意。首先，时间一书中，并没有完全阐述清楚连续映射定理的使用条件，如果仅仅使用部分和，则这个时候不是连续函数，不能使用一致度量，事实上这个时候部分和是D空间的函数，一般要使用skorohod度量，但我们仍能够把它看成连续函数，用一致度量，但这要做一些处理。其次，如果前一个问题不算太严重的话，则这个问题就要严重些。众所周知，以分布收敛的随机变量是不可加减乘除的，但是时间一书中大量充斥着，以分布收敛的加减乘除，hamilton的没有错，但是没有强调这些随机变量不是简单的以分布收敛而是联合以分布收敛的，这个很重要，要不然很容易让初学者误导。hamilton时间序列分析一书，是时间序列理论比较重要的入门教材，harvard，columbia这些学校都是那它作为博士生的计量课本之一。我读硕士的时候，看了很多计量教材，但是计量一直没有入门，直到看完这本书后，才明白计量是怎么回事，并突然发现自己比周围的人更懂计量了。另外给大家说下，为什么eviews中没有提供E-G临界值，原因是E-G临界值受到了多种因素的影响。和通常的单位根检验一样，它受到了方程设定形式的影响，不仅如此它还受到非平稳随机回归元个数的影响，还有，这个教材有提，但是没有着重强调，它还受到了非平稳回归元中，时间趋势成分的影响。后者会与方程的设定形式之间产生交互作用，或强化，或抵消。关于这一点，bruce hansen 1995年JOE上的一篇论文专门阐述这一点。另外，楼上的，我要是说话得罪了，骂我就行，不要涉及其他人。