高铁梅、易丹辉错了吗？

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关于EG两步法协整检验中残差的临界值，在高铁梅的《计量经济分析方法和建模》，易丹辉的《数据分析与Eviews应用》等书上，就用ADF临界值来判断残差的稳定性。

但是，在一些《计量经济学》教科书上说：EG两步法对残差进行平稳性的ADF检验，其临界值要比标准临界值更负（低）。


达人们，究竟哪个对，哪个错？


看大多数实证文献，几乎都是像高铁梅、易丹辉书上就用ADF临界值来判断残差的稳定性。如果他们错了，那就是说，我们大多数人都做错了。


真难以接受啊！

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关键词：高铁梅 易丹辉 Eviews应用 计量经济分析 EVIEWS 高铁梅 易丹辉

他们俩在这里是错了 他们不是专门搞计量理论的人 看下张小同的书吧 他虽然也喜欢出书 但是水平比前面两人还是要高些

他们错的话，多数这方面的实证文章也就都错啦？！
很滑稽

xinyuh1123 发表于 2010-4-23 11:06
他们错的话，多数这方面的实证文章也就都错啦？！
很滑稽

Engle & Granger (1987) ，本身提供一个简单的 critical values table；
原因是：透过 cointegration regression。

至於其他人或是相关教科书直接拿 ADF table 应用， 请自行判断恰当与否罗。

看来大家很谨慎啊！我以前主要是参看他们这两本书来做研究，现在被一个“专家”指出这样做错了，还真是难以接受啊！

进行协整检验需要查协整检验临界值表，一般教材都直接根据EVIEWS中的ADF检验临界值，只是为了方便，严格应该查协整检验临界值表

376092415 发表于 2010-4-24 14:15
进行协整检验需要查协整检验临界值表，一般教材都直接根据EVIEWS中的ADF检验临界值，只是为了方便，严格应该查协整检验临界值表

老大，EViews 的 critical values regarding Augmented D-F tests，
是根据 MacKinnon (1996) response surface estimation 而来的；
这是目前一般泛用且较无争议的。

什么情况，以前就学过理论，还没有用这个具体实证，看看答案

其实无所谓多大的对错，毕竟模型的建立只是说明问题过程中的一步，并不是百分百的。
现在已有的检验方法都是在数据生成过程特定情况下给出的，在我们用这些方法的时候，难道就能保证与提出方法的情形一致？

再者，临界值表只能有部分临界值，不可能对不同的T给出准确的对应，所以就用响应面函数了。但是响应面的建立不也是用回归么？其间也会有这样那样的拟合效果问题的。

他们有很大可能是错误的,但是在当前是最好的