[求助]Intercept和Trend and Intercept选择的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

时间序列P的曲线图如上，在对P做ADF检验的时候，应该选常数项还是选下面的常数和时间趋势项？如何判断的？谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Intercept inter trend Inte int 选择 trend Intercept

intercept 和 Intercept  and trend都做，看ADF后的显著性来判断。谁的P值小就选择哪一个。

intercept 代表变量含有截距项， Intercept  and trend表示变量既含有截距项，又含有趋势项，如果按照楼主的趋势图分析，应该选择用后者，意见仅供参考

嗯，谢谢！我用的也是含常数和时间趋势项的检验
我的理由是序列没有围绕某一均值上下波动，不知道能不能站得住脚，嘿嘿
3# kemufei

楼主理解错误。
看趋势图只是一个方面，还必须看做出后的辅助回归，看趋势项和常数项是否显著，不显著就去掉。（看显著不是用普通的T检验，一般值要大于2.6才行）
另外，这也是一个有争议的问题，好像晓桐说，就从带趋势、常数、NONE一个个地试，只要有一个说明平稳，那就平稳。。。

应考虑结构突变的单位根检验！

1、Trend指只有趋势而没有截距，即有趋势而截距为0。而Trend和Intercept则是指有趋势也有截距。
2、从图中可以看出，有截距，为3000多，也有趋势。
所以应选择Trend和Intercept。

偶然看到这个问题，对于ADF检验的差分和截距、趋势项选择，这里说的挺好，致敬于几年前的论坛，对具体问题大家很热心

刚好要做这个，借鉴

看看