楼主: nnzy
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[问答] 菜问做ADF时trendintercept怎么选择 [推广有奖]

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nnzy 发表于 2007-3-11 21:05:00 |AI写论文

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我是菜菜鸟,请问做ADF时,Trend、intercept这几个选项怎么选?

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关键词:Intercept trend inter Inte ADF 选择 ADF

回帖推荐

haoyun010 发表于9楼  查看完整内容

同意楼上所言,尤其应正确选择是否包括截距、是否包括截距和趋势、以上不包括等选项。尤其是一阶差分后要正确判断是否包括截距和趋势项。单位根检验只是一个方面,若为两个时间序列,须为同届单整序列;若有三个时间序列,两个时间序列同阶单整亦可。

醉客天涯 发表于8楼  查看完整内容

一般进行ADF检验要分3步: 1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳; 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换; 3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了! 看结果: 1%,5%,10%指的是显著水 ...

本帖被以下文库推荐

沙发
陈彦达 发表于 2007-3-11 21:44:00
先选择,未通过检验则剔除

藤椅
nnzy 发表于 2007-3-12 14:50:00

未通过检验什么意思?

比如我做单位根检验,先选trend和intercept这个项,做出来不存在单根,再用仅trend这个项再检验,如还没有单根,再用none这个项

这样理解吗?

谢谢解答,我刚学习,不太懂

板凳
leebb 发表于 2008-5-21 19:56:00
我不赞成未通过检验再剔除的方法,即使通过检验,多余的变量也会让模型失去效力。用检测方法,F-statistic, Ø2,Ø3来对比5%的临界值。

报纸
godlike9898 发表于 2008-5-21 22:24:00
做ADF时,Trend、intercept的选择主要看变量本身的特征,最好先画图看是否存在截距相和趋势相。

地板
koloso 发表于 2008-5-23 05:47:00
这个是正解,re

7
jh81522 发表于 2008-5-23 16:18:00
一般Trend、intercept都选的比较多,看5%、10%是否接受H0和Prob大小,一般prob>0.1,有单位根
my electronic photo album:
http://www.flickr.com/photos/cnflybird
红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。
为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

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醉客天涯 学生认证  发表于 2012-6-17 15:47:44
一般进行ADF检验要分3步:
1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;
3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了!


看结果:
1%,5%,10%指的是显著水平,如果ADF检验值(t值)大于某显著水平值(一般是5%),则不通过检验,即存在单位根(不平稳),此时,可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳,p值指的是接受原假设的概率。
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haoyun010 发表于 2012-6-17 21:31:36
同意楼上所言,尤其应正确选择是否包括截距、是否包括截距和趋势、以上不包括等选项。尤其是一阶差分后要正确判断是否包括截距和趋势项。单位根检验只是一个方面,若为两个时间序列,须为同届单整序列;若有三个时间序列,两个时间序列同阶单整亦可。
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没有过不了的桥

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TwoBears 发表于 2012-6-28 11:26:18
haoyun010 发表于 2012-6-17 21:31
同意楼上所言,尤其应正确选择是否包括截距、是否包括截距和趋势、以上不包括等选项。尤其是一阶差分后要正 ...
请问下BDS的维度也就是dimension的意义是什么?

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