菜问做ADF时trendintercept怎么选择

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我是菜菜鸟，请问做ADF时，Trend、intercept这几个选项怎么选？

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关键词：Intercept trend inter Inte ADF 选择 ADF

先选择，未通过检验则剔除

未通过检验什么意思？

比如我做单位根检验，先选trend和intercept这个项，做出来不存在单根，再用仅trend这个项再检验，如还没有单根，再用none这个项

这样理解吗？

谢谢解答，我刚学习，不太懂

我不赞成未通过检验再剔除的方法，即使通过检验，多余的变量也会让模型失去效力。用检测方法，F-statistic, Ø2，Ø3来对比5%的临界值。

做ADF时，Trend、intercept的选择主要看变量本身的特征，最好先画图看是否存在截距相和趋势相。

这个是正解，re

一般Trend、intercept都选的比较多，看5%、10%是否接受H0和Prob大小，一般prob>0.1,有单位根

一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！


看结果：
1%，5%，10%指的是显著水平，如果ADF检验值（t值）大于某显著水平值（一般是5%），则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳，p值指的是接受原假设的概率。

同意楼上所言，尤其应正确选择是否包括截距、是否包括截距和趋势、以上不包括等选项。尤其是一阶差分后要正确判断是否包括截距和趋势项。单位根检验只是一个方面，若为两个时间序列，须为同届单整序列；若有三个时间序列，两个时间序列同阶单整亦可。

haoyun010 发表于 2012-6-17 21:31
同意楼上所言，尤其应正确选择是否包括截距、是否包括截距和趋势、以上不包括等选项。尤其是一阶差分后要正 ...

请问下BDS的维度也就是dimension的意义是什么？