沪深300中的成分股与沪深300的β系数如何求？ [推广有奖]

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zhzy09 发表于 2010-4-24 13:41:19 |AI写论文

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沪深300中的成分股与沪深300的β系数如何求？求解中

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关键词：沪深300 β系数成分股系数成分股

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沙发

davidchen987 发表于 2010-5-9 00:16:24

会不会是用历史数据计算得来的呢？同样疑惑中……

藤椅

wenpan9933 发表于 2010-5-9 09:34:44

某股票的BETA系数=（某股票收益率序列和沪深300指数收益率序列的协方差）/沪深300指数收益率序列的方差

板凳

cashjane 发表于 2010-5-11 00:22:27

May be you can use an approximate method. regress the return of individual stock on the return of SSE 300. The coefficient on SSE is the approximate beta. In our finance class, the professor used this method to get the beta of APPLE stock on S&P. The result is very close. I don't know whether this works for SSE300. You can try. Don't forget tell me the results. I am very curious about its effectiveness in Chinese stock market.