关于面板数据回归模型设定问题。

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楼主

rainsq 发表于 2010-4-25 00:21:23 |AI写论文

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刚才在版里看到一些关于面板数据回归模型形式设定的提问，大家在协方差检验和豪斯曼检验之间徘徊，
   下面就自己应用所知给出回答，望补充！谢谢！

1  在eviews4.0里(不记得5.0是什么样子的了)，建立workfile的时候，都不会有panel这一项选择，所以只能在建立的workfile里，通过new object里的pool来构建面板数据。就有截面的设置，变量的设置，就有用“？”来代替各个截面，这也是现在大家看到的很多书里的介绍。
此时在建立pool的情形下，做回归分析，就会有变截距和变系数之分。在pool estimation对话框里，可以在common coefficient，cross－section specific里进行设定，再通过F检验选择出变截距还是变系数模型。对估计出来的模型，再在view的下拉菜单里对模型进行固定效应和随机效应的豪斯曼检验。

2  在eview6.0里，建立workfile的时候，有了panel这一项选择。如果你选择了建立panel，那么还需要设置截面个数，这样建立的workfile和上面讲的就会不一样。这时不需要建立pool了。因为你建立的每个变量就已经是panel了。这时再进行回归，对话框里就不会出现变截距和变系数的选择，而是只有固定效应和随机效应的选择，具体选哪个，还需要进行豪斯曼检验。但是在估计结果里，模型参数估计各截面间虽然是一样的，但却可以输出时间或截面个体的固定效应或随机效应的估计值(如果模型中含这效应的话)。

  暂时想到这些。欢迎补充！