趋势与波动相关下的期权定价模型(唐毅南，陈平 著)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

趋势与波动相关下的期权定价模型.pdf (490.56 KB, 需要: 1 个论坛币)

2010-4-25 08:35:37 上传

HP 滤波器 期权定价 趋势波动相关性
需要: 1 个论坛币  [购买]

摘要：
趋势与波动相互作用造成的相关性，是金融市场复杂性的根源。我们引入群
体动力学来统一描述平稳市场下的期权定价和金融危机。为此保留资产定价的无
套利组合机制，但放弃无风险利率（也即不变趋势）的假设，因为金融危机意味
着趋势的瓦解。我们用改进的HP 滤波器来识别变化的趋势，得到一般期权定价
模型，模型的解包含多重频率。金融衍生品市场崩溃的条件可以理解为危机心理
造成的趋势瓦解。Black-Scholes（BS）模型可以视为一般期权模型的一个特例。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：期权定价模型 趋势与波动 定价模型 期权定价 金融衍生品市场 滤波器 期权定价 趋势波动相关性