长面板动态回归

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一般情况下如果使用动态面板做分析，短面板常用差分或系统GMM法，但是长面板常用LSDV法。问题来了，由于初学不懂，LSDV法要求所有解释变量为严格外生的，如果存在内生性的情况下，长面板如何做动态回归？向广大坛友求助。小白一枚，勿喷。

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关键词：动态回归 系统GMM LSDV 解释变量 动态面板 动态面板

请问您解决了吗？

木杺牧 发表于 2020-5-10 10:47
请问您解决了吗？

解决了，还是用的动态面板，LSDV法作为对照进行稳健性检验。解决Hansen检验不过关问题就用collapse命令，AR值如果过大，可以增加被解释变量滞后阶数。如果还不过关就调节内生变量的滞后阶数，直到最后Hanse和AR（2）都通过

janeyaopeking 发表于 2020-5-11 11:05
解决了，还是用的动态面板，LSDV法作为对照进行稳健性检验。解决Hansen检验不过关问题就用collapse命令， ...

感谢答主，您的意思是说长面板的动态面板您采用DIF-GMM/SYS-GMM实证，然后以LSDV的结果作为对比，以此检验差分结果的稳健性是吗？

请问下，有没有 参考的paper啊？ 谢谢！

木杺牧 发表于 2020-5-11 15:02
感谢答主，您的意思是说长面板的动态面板您采用DIF-GMM/SYS-GMM实证，然后以LSDV的结果作为对比，以此检验 ...

是的，哈哈，这是我目前找到的唯一办法啦

神级天才 发表于 2020-5-12 21:06
请问下，有没有 参考的paper啊？ 谢谢！

目前没有参考的paper，主要参考是坛友们的智慧。https://bbs.pinggu.org/thread-1268627-1-1.html

janeyaopeking 发表于 2020-5-13 13:30
是的，哈哈，这是我目前找到的唯一办法啦

嗯嗯，好的，谢谢答主呀

janeyaopeking 发表于 2020-5-13 13:32
目前没有参考的paper，主要参考是坛友们的智慧。https://bbs.pinggu.org/thread-1268627-1-1.html

那分析 长面板的 文章能发表吗？

janeyaopeking 发表于 2020-5-11 11:05
解决了，还是用的动态面板，LSDV法作为对照进行稳健性检验。解决Hansen检验不过关问题就用collapse命令， ...

您的文章发表了吗？ 可否发我学习下哈？ 感谢感谢！