急！这到底属不属于固定效应

命令如下：
xi:xtreg y x1 x2  x3 x4  x5  x6 x7 i.year i.industry,vce(cluster stkcd)

我本意是想控制行业和年份
F检验和豪曼斯检验的结果都拒绝了混合回归和随机效应，应采用固定效应
我这个命令属于固定效应吗？
还是说固定效应只能控制个体和时间？
如果控制行业和年份是只能混合回归吗？急！！！

zub0573801 发表于 2020-3-22 02:02
如果同时控制个体、年份、行业不是应该是：
xtreg y x1 x2 i.year i.industry,fe r吗？
这样出来的结果 ...

后面这个代码，是固定效应回归，而不是混合回归。混合回归是reg y x1 x2。所以后面这个代码才是最符合你本意的代码。当然，标准误记得要修正。

zub0573801 发表于 2020-3-21 01:47
命令如下：
xi:xtreg y x1 x2  x3 x4  x5  x6 x7 i.year i.industry,vce(cluster stkcd)

<b>xtreg y x1 x2

这当然属于固定效应，但这已经不符合你的本意。你的代码意思是：控制了个体、年份和行业三种固定效应。如果你只想控制行业和年份，可以按照固定效应回归的定义，在reg后面加行业和年份的虚拟变量即可。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-21 20:11
这当然属于固定效应，但这已经不符合你的本意。你的代码意思是：控制了个体、年份和行业三种固定效应。如果 ...

如果同时控制个体、年份、行业不是应该是：
xtreg y x1 x2 i.year i.industry,fe r吗？
这样出来的结果是行业被omit了
但是我现在这个回归没有，还是固定了个体吗？

如果用
reg y x1 x2 i.year i.industry
不就是混合回归了吗？

zub0573801 发表于 2020-3-22 02:02
如果同时控制个体、年份、行业不是应该是：
xtreg y x1 x2 i.year i.industry,fe r吗？
这样出来的结果 ...

前面那个代码的确是我看错了，但你这个代码，应该是随机效应吧，不是固定效应，那也不符合你的本意。后面如果不加fe，系统会默认为随机效应的。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-21 01:47
后面这个代码，是固定效应回归，而不是混合回归。混合回归是reg y x1 x2。所以后面这个代码才是最符合你本 ...

谢谢您！

为了更加确认结果，我翻阅了陈强老师的高级计量书，
在固定效应举例的时候：
xtreg y x1 x2,fe r
reg y x1 x2 i.id ,vce (cluster id)  【LSDV法】
这两种方法都是固定效应模型
和大家共享！