固定效应和控制行业变量的回归有什么关系

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

假设我的代码如下：
xtreg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership                   (1)
xtreg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership, re              (2)
xtreg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership, fe              (3)
请问这三个回归之间有什么关系吗，在做第三个回归时，industry直接被ommitted了，控制了行业的回归跟固定效应是什么关系啊，请大神解释一下，小妹学的糊里糊涂的，谢谢啦~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：固定效应 Ownership Industry owners xtreg industry 行业

     xtreg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership我没有看到过这种命令的写法，可能你写reg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership还好理解点，就是指混合ols回归。xtreg命令一般要用其后面加re或fe的；xtreg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership, re，这个命令没错，是估计随机效应模型；xtreg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership, fe，这个命令错了，因为industy是不随时间而变的变量，固定效应模型只能做随时间而变的变量的估计结果，所以你在做第三个回归时，industry直接被ommitted了。
    综上而言，你可能还没理解透混合ols回归、固定效应模型和随机效应模型的原理和区别。建议先看看陈强老师《高级计量经济学及Stata》应用一书（论坛有电子版），把这几种方法的基本原理搞清楚了，然后再来建模。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2015-11-25 22:26
xtreg y x1 x2 x3 i.industy i.year i.ownership我没有看到过这种命令的写法，可能你写reg y x1 x2 x3 ...

主要是我看的论文里，面板数据它就直接回归了，没有说比较一下固定效应和随机效应要用哪个，我就没有管固定效应还是随机效应、、是不是说那个作者省略了？它是比较了一下的，只是文章中没有提到、、