固定效应回归如何控制行业和企业性质

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本人小白一枚，想问一下各位大神，采用面板数据控制了年度和行业，发现行业虚拟变量都被剔除了。我的命令是这样的xtreg y x1 x2 x3 i.year industry2-industry17,fe r  结果行业全被omitted了
采用混合效应reg y x1 x2 x3 i.year industry2-industry17, r 就没有被剔除，但是我验证了文章要采用固定效应回归，请问怎么解决呀。

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关键词：固定效应 企业性质 Industry omitted xtreg

本来就不应该在fixed effect模型里面增加行业虚拟变量啊。你第一个模型就应该去掉i.industry。
这是基本理论上的。

改革同步 发表于 2019-8-21 10:27
本来就不应该在fixed effect模型里面增加行业虚拟变量啊。你第一个模型就应该去掉i.industry。
这是基本理 ...

  大神，如果用 xtreg y x1 x2 x3 i.year ,fe r 那算不算 控制了行业与年份的固定效应回归呢

hzlhzlhzlhhh 发表于 2019-8-21 11:16
大神，如果用 xtreg y x1 x2 x3 i.year ,fe r 那算不算 控制了行业与年份的固定效应回归呢

别大神啊，就一普通人。
双向固定效应就是你写的这个。

面板数据固定效应回归只能控制两个固定效应，想要控制行业、地区之类的虚拟变量只能采用混合回归，现在也有很多发在顶刊上的文章都采用后一种方法

天那边的人 发表于 2019-8-22 09:54
面板数据固定效应回归只能控制两个固定效应，想要控制行业、地区之类的虚拟变量只能采用混合回归，现在也有 ...

可是经过检验需要采用 固定效应回归。。。。如果采用reg y x1 x2 i.industry i.year,r 算不算lsdv法固定效应回归，还是说就是混合效应回归，本人初学stata不是很懂，多多指教

不算固定效应，应该是POLS

天那边的人 发表于 2019-8-22 15:58
不算固定效应，应该是POLS

reghdfe 可以控制 行业和年份 也是固定效应回归，这个算吗

这个问题我也不是特别清楚，黄河泉老师的帖子中有提到过，你可以看看，不过建议不必过分纠结于此点

天那边的人 发表于 2019-8-22 16:09
这个问题我也不是特别清楚，黄河泉老师的帖子中有提到过，你可以看看，不过建议不必过分纠结于此点

好的谢谢了