楼主: vhwc
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超级菜鸟求解一道金融工程入门题。。。急急!送金币!! [推广有奖]

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楼主
vhwc 发表于 2010-5-3 23:57:56 |AI写论文
5论坛币
nasdaq index perks
年利率0.04% ,从3月30日至9月30日,半年付息。
到期必须兑换成现金,兑换比例与NASDAQ-100挂钩,1份perks换取现金量为纳指1/100乘以某乘子,但最高不超过53.72$
若纳指到期收盘价高于或等于发行价指数价位,则乘子为100%,否则乘子为发行日指数除以到期日指数,但最高不超过133.4%。
求:1.给出perks到期支付函数、损益图
      2分解为普通产品
      3给出价值函数



update:
谢谢楼下兄弟回答,不过不正确,本人现已解决。

关键词:金融工程 NASDAQ update Perks Index 金融 金币 工程 求解

沙发
vhwc 发表于 2010-5-4 11:27:54
没人回答么
自己先顶下

藤椅
zhangjia830512 发表于 2010-5-4 12:40:23
问题1比较好解答了,问题2我想是不是可以视为看涨期权空头(但是两边是有限制的)。

板凳
寂寞空城 发表于 2010-5-4 13:55:03
这也不像入门的题  有点难  你最好找老师解决
谦谦君子 平凡小人

报纸
zhangjia830512 发表于 2010-5-4 18:41:55
我说的有些错误,应该是类似于“双限期权”,是由一份资产多头,一份看涨空头以及一份反跌多头组成的,其(到期)收益线类似于一个上坡。具体的可以见博迪投资学(第五版中文,第710-711页,图形在735页的问题5的答案中)

地板
aczk 发表于 2010-5-5 23:34:07
不太清楚呢,呵呵呵

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