var视图下granger因果检验结果解释？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位前辈，请帮小弟指点一下var视图下granger因果检验结果该如何解释：
模型是3个内生变量的var（3）模型。
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests   
Date: 05/06/10   Time: 09:23   
Sample: 2004M11 2010M03   
Included observations: 62   
   
   
Dependent variable: XXZS   
   
Excluded Chi-sq df Prob.
   
YZZS  9.012170 3  0.0291
ZHZS  7.127737 3  0.0679
   
All  66.17253 6  0.0000
   
   
Dependent variable: YZZS   
   
Excluded Chi-sq df Prob.
   
XXZS  10.72604 3  0.0133
ZHZS  70.09209 3  0.0000
   
All  76.63557 6  0.0000
   
   
Dependent variable: ZHZS   
   
Excluded Chi-sq df Prob.
   
XXZS  9.325507 3  0.0253
YZZS  31.78991 3  0.0000
   
All  34.47530 6  0.0000

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger VaR 检验 结果 Granger 视图

变量之间得因果关系很显著

结果很好啊，变量间基本都互为granger因果关系

我想问的是这个检验 在group下的检验 有什么不同啊？

group下是F统计量吧，VAR下还可以检验两个变量是否同时Granger引起另一个变量

mayikkk 发表于 2011-2-8 12:31
结果很好啊，变量间基本都互为granger因果关系

您好！请问这个结果如何？
Dependent variable: X                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
Y1         6.145466        3         0.1047
Y2         4.828280        3         0.1848
Y7         5.513674        3         0.1378
Y5         3.137890        3         0.3708
                       
All         35.30530        12         0.0004
                       
                       
Dependent variable: Y1                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
X         11.37781        3         0.0098
Y2         12.82210        3         0.0050
Y7         15.85580        3         0.0012
Y5         20.06425        3         0.0002
                       
All         35.91584        12         0.0003
                       
                       
Dependent variable: Y2                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
X         10.11968        3         0.0176
Y1         4.498751        3         0.2124
Y7         8.028486        3         0.0454
Y5         10.26970        3         0.0164
                       
All         20.65066        12         0.0557
                       
                       
Dependent variable: Y7                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
X         5.645052        3         0.1302
Y1         5.266930        3         0.1533
Y2         7.587045        3         0.0554
Y5         8.748542        3         0.0328
                       
All         23.49045        12         0.0238
                       
                       
Dependent variable: Y5                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
X         4.300005        3         0.2308
Y1         5.069730        3         0.1668
Y2         12.95493        3         0.0047
Y7         3.007229        3         0.3905
                       
All         89.59504        12         0.0000
                       
                       

kemufei 发表于 2010-5-6 15:25
变量之间得因果关系很显著

您好！请问这个结果如何？
Dependent variable: X                        
                        
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                        
Y1         6.145466        3         0.1047
Y2         4.828280        3         0.1848
Y7         5.513674        3         0.1378
Y5         3.137890        3         0.3708
                        
All         35.30530        12         0.0004
                        
                        
Dependent variable: Y1                        
                        
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                        
X         11.37781        3         0.0098
Y2         12.82210        3         0.0050
Y7         15.85580        3         0.0012
Y5         20.06425        3         0.0002
                        
All         35.91584        12         0.0003
                        
                        
Dependent variable: Y2                        
                        
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                        
X         10.11968        3         0.0176
Y1         4.498751        3         0.2124
Y7         8.028486        3         0.0454
Y5         10.26970        3         0.0164
                        
All         20.65066        12         0.0557
                        
                        
Dependent variable: Y7                        
                        
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                        
X         5.645052        3         0.1302
Y1         5.266930        3         0.1533
Y2         7.587045        3         0.0554
Y5         8.748542        3         0.0328
                        
All         23.49045        12         0.0238
                        
                        
Dependent variable: Y5                        
                        
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                        
X         4.300005        3         0.2308
Y1         5.069730        3         0.1668
Y2         12.95493        3         0.0047
Y7         3.007229        3         0.3905
                        
All         89.59504        12         0.0000