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经管百科

人大经济论坛 › 论坛 › 经管考试九区 › 经管考证 › 金融类 › <soa>FM遇到了一个问题。。请教高手。。。

楼主: 牧羊高人

2739 13

[CFA] <soa>FM遇到了一个问题。。请教高手。。。 [推广有奖]

11楼

FLYadv526614 发表于 2010-5-8 19:28:12

恩，如无股利支付，就选题中所给选项

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12楼

牧羊高人 发表于 2010-5-10 20:56:12

8# FLYadv526614
我觉得你的做法不对。。。。你用的公式首先要确定call和put有相同的K才能使用，可是对于collar来说，call和put没有相同的K啊。。。

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13楼

FLYadv526614 发表于 2010-5-10 21:05:14

先有相同的K，然后再让P 的K 往下降，仔细看明白那个方法，绝对没错误

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14楼

FLYadv526614 发表于 2010-5-10 21:07:40

而且，这道题用的一个点是卖出期权的权金随着K 的下降而下降，买入期权的权金随着K的下降而上升，这个知识点必须得知道

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