楼主: chengluo4344
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[问答] 时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳 [推广有奖]

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楼主
chengluo4344 发表于 2020-3-31 04:35:29 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？我能否将原模型就是平稳时间序列的那个时间序列进行一阶差分后跟其余4个变量一起进行协整检验呢？不能的话我要怎么处理它呢？是要将它移出模型吗？非常急！！拜托大家帮帮忙！

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关键词：ADF检验 时间序列 多个变量 一阶差分 F检验

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沙发
冬天的窝窝头 发表于 2020-8-1 14:52:05 |只看作者 |坛友微信交流群
你好，请问您解决这个问题了吗？

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