[问答] 时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳 [推广有奖]

0关注
0粉丝

等待验证会员

小学生

85%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 1006 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 120 点
帖子: 1
精华: 0
在线时间: 18 小时
注册时间: 2017-7-31
最后登录: 2020-5-22

楼主

chengluo4344 发表于 2020-3-31 04:35:29 |AI写论文

20论坛币

在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？我能否将原模型就是平稳时间序列的那个时间序列进行一阶差分后跟其余4个变量一起进行协整检验呢？不能的话我要怎么处理它呢？是要将它移出模型吗？非常急！！拜托大家帮帮忙！

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验时间序列多个变量一阶差分 F检验

[问答] 时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群