似不相关分析可以进行稳健回归吗？其对方差联立的假设是什么？

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其选项部分好象没有 robust 选项，那它可以消除异方差吗？

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关键词：稳健回归 相关分析 robust bust Rob 方差 相关分析

相对应的对联立方差的假设，有没有相关的检验？

Seemingly unrelated regression
----------------------------------------------------------------------
Equation          Obs  Parms        RMSE    "R-sq"       chi2        P
----------------------------------------------------------------------
x              72      6    .7827387    0.8068     300.67   0.0000
y          72      6    .9639442    0.8155     318.30   0.0000


其中的Parms如何解读？

RMSE给出的值发出什么信号？

为何它不能对单个方程提供F统计量，而是开方统计量？

如果为每个方程修正误差？

还是因为它假定了各个方程方差的关联，不能再方差进行相应的操作？

如何判断其假设的联立性是合理的？

peyzf 发表于 2010-5-7 23:04
其选项部分好象没有 robust 选项，那它可以消除异方差吗？

只有用bootstrap