[范红岗]人大副教授十二五国家规划教材《计量经济学》作者范红岗线上直播与在线访谈

雨杨君 发表于 2020-4-20 12:20
范老师您好，我想问内生性问题，
数据是面板数据，模型为固定效应，工具变量只能找到弱工具变量，
有看到 ...

您好，就我所了解的，当那您遇到弱IV时，你可以试图通过方法寻找更好的IV，您所说的文献支持LIML主要是说他有较好的有限样本性质；但这一方法使用的前题是您的分布假设是正确的，否则他首先是不一致的，那样您的首选可能就是IV方法了。另外，据我所知，LIML主要应用于联立方程组模型，其中模型中仅仅只有一个过渡识别模型；我搜索stata命令，并没有发现你所期望的应用，也许您可以查询一下网络看看是否这类软件包。

LLLLLL_ 发表于 2020-4-20 12:30
范老师好！在stata中用ivreg2命令跑回归时（加了固定效应），stata的结果给了以下的Warning。查了一些资料  ...

您好，从您输出的结果提示里，明确说明了您的协方差矩阵是不满秩的，这在使用固定效应的GMM处理时是一个必然的问题，此时，您需要丢掉一个数据来使得协方差矩阵满秩，您可以试验一下

计量经济学理论与Stata分析|范红岗老师三次直播及在线访谈汇总来了，包括1、零基础掌握Panel Data；2、计量理论如何指导实证分析（以异方差和IV分析为例）3、做实证研究为何要学习计量经济理论
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