求解期货计算题

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投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期，执行价位15000点的看跌期权，当恒指为（）时可以获得最大盈利
A15800
B15000
C14200
D15200

这题是期货基础习题集第9章倒数第三题，为什么答案是B，这个应该是亏损最大的，因为成本为500+300，应该大于15000或者小于15000,800点上才会有盈利，请问各位有什么见解？是不是题目出错了？

还有一题，投资者在5月份已5.5美元盎司的权利金买入一张执行价格为430美元盎司的6月黄金看跌期权，又以4.5美元盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元盎司的6月看涨期权，再以市场价格428.5美元盎司买进一张6月份美金期货合约，合约到期时候投资者净收益为（）
A1.5美元盎司
B2.5
C1
D0.5

这题怎么算，小弟实在不会，请各位大牛解惑

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关键词：计算题 看跌期权 市场价格 期货基础 倒数第三 期货 求解

第1题是投资者卖出恒指看涨和看跌期权，应该是获得权利金500+300，而不是付出成本。

2# yin_273

对对，我发现了，谢谢啦，那下面那题呢？

第2题，看跌期权到期总支付=max(430-ST，0)-5.5，看涨期权到期总支付=-max(ST-430,0)+4.5,不管ST怎么变化，两者加起来的总支付是：430-ST-1，对冲期货合约发生的损益为:ST-428.5;因此到期日三份合约的总收益为：430-ST-1+ST-428.5=0.5。

4# yin_273

many many  thanks