VAR模型的系数问题 [推广有奖]

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daazx

发表于 2013-3-1 23:21:20 |AI写论文

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我知道VAR模型多用来分析脉冲响应，一般不讨论模型的形式和系数，对系数的显著性更熟视无睹。

这是一种约定俗成呢？还是说VAR模型确实无法量化分析及预测呢？（但我是看到过一些文章用VAR的系数来评估分析的）

如果想要用VAR模型系数来量化分析，那么对于不显著的系数，赋为0可否？（看到有些人说不显著也要放在模型中，但我觉得赋为0更合理啊）