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[问答] 紧急求助--高手帮帮忙，关于cointegration [推广有奖]

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egingin 发表于 2010-5-10 06:47:40 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我要测试3个stock markets之间有没有什么关联，测试出 stock indices ADF TEST 和KPSS test都是non-stationary的，然后我想做cointegration test 和johansen test，做这两个测试之前，我需要确保stock indices的first difference是stationary的吗？之后我该怎么做呢？测试 residuals？
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关键词：Integration ration ATION ratio 紧急求助 求助 高手

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hellen_dn 发表于3楼  查看完整内容

1# egingin 应该先检验其一阶差分的平稳性,然后用最小二乘法做对原数列进行估计,求出残差,检验残差数列的平稳性.如果残差数列是平稳的,即可以利用差分数列建立误差修正模型

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liuxin9023 发表于 2010-5-10 08:54:08 |只看作者 |坛友微信交流群
是的  先检验平稳性

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hellen_dn 发表于 2010-5-10 09:25:08 |只看作者 |坛友微信交流群
1# egingin
应该先检验其一阶差分的平稳性,然后用最小二乘法做对原数列进行估计,求出残差,检验残差数列的平稳性.如果残差数列是平稳的,即可以利用差分数列建立误差修正模型
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egingin 发表于 2010-5-10 14:40:54 |只看作者 |坛友微信交流群
3# hellen_dn

现在各股票的一阶导数都是stationary了，我要做US股票市场和中国的股票市场是否存在关联，CHINA-US 和HONGKONG-US，怎么估计啊

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