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skycxx1985 发表于 2010-5-10 11:30:40 |AI写论文

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通过有价证券市场，进行与利率敞口期限相一致的前后反向买卖

具体的解释是什么

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关键词：有价证券证券市场求助

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沙发

Enthuse 发表于 2010-5-11 21:42:28

skycxx1985 发表于 2010-5-10 11:30
通过有价证券市场，进行与利率敞口期限相一致的前后反向买卖

具体的解释是什么

is it translated? really hard to understand in Chinese. but guess it is translated from:

make duration matched hedging transactions through securities markets.

藤椅

见路不走

发表于 2015-7-30 21:54:40

其实很简单，商业银行在日常经营管理中，资产和负债的期限经常不能实现完全匹配，尤其是资产期限长于负债期限的可能性极大，从而时常面临利率敞口风险的威胁。特别是当资产与负债的期限严重失调时，如果商业银行对利率的预测太过自信，采取投机态度的话，有可能使自己陷人严重困境，引发一场银行危机。传统上，商业银行主要利用远期市场来抑制这种失调，也就是说如果存在利率的风险，就可以买入近期国债，卖出远期国债，来抵消资产结构中的利率远期多头敞口，反之亦然