楼主: 云小妖
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[资料] VEC模型的R2有用吗 [推广有奖]

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云小妖 发表于 2012-5-13 11:25:50 |AI写论文

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var模型的R2还在0.98左右。。有协整，做VEC，R2就在0.12左右了。。这样说明VEC模型效果不好吗
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关键词：VEC模型 VEC VAR模型 AR模型 VaR 模型 左右

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haoyun010 发表于2楼  查看完整内容

本人认为，VAR 与VEC稍有不同，如果VAR模型中变量之间是协整的，则需要建立VEC模型

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沙发
haoyun010 发表于 2012-5-13 21:46:20
本人认为，VAR 与VEC稍有不同，如果VAR模型中变量之间是协整的，则需要建立VEC模型
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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没有过不了的桥

藤椅
﹏孩ｚǐ暣γ 发表于 2012-5-19 09:17:18
haoyun010 发表于 2012-5-13 21:46
本人认为，VAR 与VEC稍有不同，如果VAR模型中变量之间是协整的，则需要建立VEC模型
这个R方   要和什么值进行比较呀？？是越接近于1  稳定性越好么？？谢谢啦~~~
板凳
haoyun010 发表于 2012-5-19 11:06:25
你好，本文认为，你的选择与R2没有直接关系，主要应该考察VAR模型中变量之间是否协整，若协整，建立VEC模型
没有过不了的桥

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