ADF检验、协整检验

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验证序列平稳性的时候一直很疑惑，一步步做得小心翼翼，看了很多例子，还是摸不出ADF检验的门道。
如下图，对Include in test equation不知道如何选择，还有就是lag dufferences的选择（用的是eviews3.1，不能自动选择）

请大虾们能否系统说一说步骤：从原始序列到一阶差分再到二阶差分的验证(重点是选择设置）

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关键词：ADF检验 协整检验 ADF F检验 equation 检验 ADF

你用EVIEWS5.1什么都解决了，会根据AIC或者SIC准则自动给出的。
另外，告诉你使用方法：
1.检验序列非平稳时，INCLUDE IN 。。。三项都必须检验，只有全部检验结论是非平稳的，表明序列是非平稳的；如果有一个是平稳的，表明序列是平稳的，不知道我说清楚了没。
2.第一个是常数项，即JIEJV项，第二个是既有常数项又有时间趋势项；第三个是上述二个都没有。
什么意思呢？你先把被检验的时间序列打开看一看（Graph),看看均值大概是多少，如果不是0，加上第一项检验；如果随着时间的变化，呈现上升或下降趋势，则加上第二项；如果围绕0附近变化，则上述二个都不要。
3.滞后项的多少主要是解决误差项的自相关问题的，也就是让最后误差项变为白嗓声。
如果还不明白，请联系ccnuzhaoke@sina.com
但我不能保证会按时回复。

2# 叶落风飞
万分感谢，我待会去做一下，不会的再问，呵呵~