[求助]用R模拟布朗运动

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我用两种方法模拟标准布朗运动，但是不知道做的对不对，因为两种方法作图 结果不一样
##第一种方法：
##n=1000
S1000=c();
n=1000;
seq_t=sort(runif(n));
for (i in 1:n)
{ t=runif(1);
nt=round(n*t);
    e=rnorm(nt);
S1000[nt]=sum(e)/sqrt(n);
}



##第二种方法


##n=1000
n=1000;
Brown1000=c();
t=sort(runif(n));
Brown1000[1]=0;
Brown1000[2]=Brown1000[1]+rnorm(1)*sqrt(t[1]);
for (i in 2:n)
{  w=Brown1000+rnorm(1)*sqrt(t[i+1]-t);
   Brown1000=c(Brown1000,w);
}

##作图
par(mfrow=c(2,1));
ts.plot(S1000,col="blue",main="模拟布朗运动1 n=1000");
ts.plot(Brown1000,col="red",main="模拟布朗运动2 n=1000");

哪位DX能告诉我 到底那个是正确的？？

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关键词：布朗运动 Brown ROUND Norm plot 求助 模拟 布朗 运动

怎么编辑完 还是改不了阿？？    郁闷

#Brownian motion
T = 1                       # end of interval[0,T]
N = 300
x=0                         #initial value of the process at time t0.
t0=0                        #initial time
dt <- (T-t0)/N
t <- seq(t0,T, length=N+1)  # set up scale
X <- ts(cumsum(c(x,rnorm(N)*sqrt(dt))),start=t0, deltat=dt)
ts.plot(X)

进一步了解,请参考
package "sde"
Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations

1# llh_xmu

你的第二种方法差一点把我的机器给弄崩溃了，在e1071包中有模拟布朗桥和维纳过程的函数：

# simulate a Wiener process on [0,1] and plot it
x <- rwiener()
plot(x,type="l")


# simulate a Brownian bridge on [0,1] and plot it
x <- rbridge()
plot(x,type="l")

画图：

bensonwu 发表于 2010-5-13 13:11
1# llh_xmu

你的第二种方法差一点把我的机器给弄崩溃了，在e1071包中有模拟布朗桥和维纳过程的函数：

# simulate a Wiener process on [0,1] and plot it
x

是因为里面有错误 但是编辑完之后，改不了～～

epoh 发表于 2010-5-13 09:41
#Brownian motion
T = 1                       # end of interval[0,T]
N = 300
x=0                         #initial value of the process at time t0.
t0=0                        #initial time
dt

Thanks～～

3# epoh
THANKS

epoh 发表于 2010-5-13 09:41
#Brownian motion
T = 1                       # end of interval[0,T]
N = 300

没有波动率阿

bensonwu 发表于 2010-5-13 13:11
1# llh_xmu  

你的第二种方法差一点把我的机器给弄崩溃了，在e1071包中有模拟布朗桥和维纳过程的函数： ...

mark一下

bensonwu 发表于 2010-5-13 13:11
1# llh_xmu  

你的第二种方法差一点把我的机器给弄崩溃了，在e1071包中有模拟布朗桥和维纳过程的函数： ...

mark一下