R语言程序的问题 一直解决不了，求大佬们帮助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

> # (2) compute portfolio with the lowest risk for a given return
> minriskSpec<-portfolioSpec()
> setType(minriskSpec)<-'CVaR'
Solver set to solveRquadprog
setSolver: solveRglpk
> setAlpha(minriskSpec)<-0.05
> setSolver(minriskSpec)<-'solveRglpk'
> setTargetReturn(minriskSpec)<-getTargetReturn(feasPortfolio@portfolio)['mean']
> minriskPortfolio<-efficientPortfolio(data = rts,spec = minriskSpec,constraints = 'LongOnly')
Error in get(as.character(FUN), mode = "function", envir = envir) :
  object 'solveRglpk' of mode 'function' was not found

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：R语言 Portfolio Portfoli compute RETURN

有没有大佬帮助一下，。