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[问答] 紧急求助：Granger因果检验的最佳滞后期的选择 [推广有奖]

初中生

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楼主

yuanyuan.cxy 发表于 2010-4-9 13:24:54 |AI写论文

2论坛币

请问Granger因果检验的最佳滞后期如何选择？论坛上有人说是AIC和sc最小原则，那么在Granger检验过程中哪里有显示出ＡＩＣ与ＳＣ啊？难道是建立Ｖａｒ模型中的所选的滞后阶数么？
谢谢大家！！

不是原来有两个方程的吗，逐个选取滞后阶数，用OLS回归，看哪个的AIC和SC小，就选择哪个。

沙发

liuxin9023 发表于 2010-4-9 15:47:02

对可以通过AIC BIC准则来看也可以通过其他迹检验来看

藤椅

willgcw 发表于 2010-4-9 19:58:33

不是原来有两个方程的吗，逐个选取滞后阶数，用OLS回归，看哪个的AIC和SC小，就选择哪个。

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板凳

yanrantuo 发表于 2010-4-13 10:29:57

哦，终于弄明白了，谢谢楼上

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