协整分析和误差修正模型中还要虚拟变量吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一开始选的模型中有一个政策变量（虚拟变量），简单的估计一下，发现这个虚拟变量很显著。但是随后的数据平稳性检验，这些变量都是一阶单整的，所以接下来要做协整分析，那协整分析中虚拟变量要纳入进去吗？协整分析完后做误差修正模型时那个虚拟变量又怎么处理呢？扔掉？不然的话一取差分就是零……
怎么办呀？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 虚拟变量 协整分析 误差修正 平稳性检验 模型 变量 虚拟 误差

第一次看到这样的问题，期待高手，解答，呵呵，不过本人觉得，有点矛盾，协整是检验长期均衡关系的，加入个政策变量时什么意思，虚拟变量表示一种突发影响，谈何长期均衡，所以，觉得没有必要去去寻求长期均衡！

2# juncaiy
恩，有点道理，看来我是没有领会概念中的精华，只是浮于皮毛，惭愧惭愧

dushuboy 发表于 2010-5-21 12:00
2# juncaiy
恩，有点道理，看来我是没有领会概念中的精华，只是浮于皮毛，惭愧惭愧

想法新颖，值得学习

4# juncaiy
能不能给个QQ？我现在做的这个计量模型碰到很多问题，把我头都搞大了……

544932263,互相交流

dushuboy 发表于 2010-5-21 11:31
一开始选的模型中有一个政策变量（虚拟变量），简单的估计一下，发现这个虚拟变量很显著。但是随后的数据平稳性检验，这些变量都是一阶单整的，所以接下来要做协整分析，那协整分析中虚拟变量要纳入进去吗？协整分析完后做误差修正模型时那个虚拟变量又怎么处理呢？扔掉？不然的话一取差分就是零……
怎么办呀？

需要就放；不需经差分。

johnson协整检验不是在var模型经常上么 var模型除了包括内生变量以外 也可以放外生变量啊 你可以吧虚拟变量以外生变量的形式进入var啊

我也在想这个问题，但是把虚拟变量以外生放入之后，系数不知都怎么求出来，这样通过协整方程求出的误差修正项是不是就不准确了？

协整检验是对非平稳序列进行的吧？不能对一阶单整序列进行吧？