时间序列相关函数，偏自相关函数都截尾，该如何处理？

我时间序列的相关函数，偏自相关函数都截尾，有人说是表明分序列无自相关性，这样对吗？
而在ARMA模型中，要两个都拖尾才能用ARMA模型啊，没有对应的啊
这该如何处理，我该怎么办？求教

附件里是我的相关函数，偏自相关函数图，请大家指点！谢谢

7# caesarwzy
我的确写错了，英文拼写老错。
不过好像论坛里看到用MATLAB做时间序列模型做得好的很少，还不如看EVIEWS板块的，
那些做得很不错哦，最近发现他们做了很多模型，真的很认真。

我的原意是：在张世英的《金融时间序列分析》这本书里，他提到过ARCH建模的过程的，当然是先检验平稳不，然后是识别，定阶，建模，优化，预测；
大概这几个步骤，而在谈到模型定阶的时候，他特别强调，用ACF和PACF，这样的是根据经验来做的，主观性太大，所以上面我才给了一个GARCH模型识别的MATLAB检测函数，一个是 ENGER 的archtext。一个是L-B 的 Q 检验。
谢谢你的提醒，我最近忙，估计也少来交流了，MATLAB板块里精通这个软件的人太少，还是觉得EVIEWS的一些朋友做得还可以。
至于时间序列建模，论坛里有一本书，是西安交大 雷英杰 写的《MATLAB在时间序列中的应用》，
我是搞金融的，T-GARCH(GJR),或者其他的模型，是吸引我的。。雷英杰的时间序列手册是通用的，不只金融，其他领域也使用，介绍的检验ARCH以及建模的技巧比较多。

求高人指点

我也出现了一样的问题 求解啊~~~

很接近于随机游走的序列

你的图不是已经显示 1 阶不平稳？
后面都截尾；

用图形法识别模型阶数，据说非常具有“艺术价值”；

我没太多可以说的；
你可以将数据带入下面两个命令：

H1=archtext(DailyRetseries,[1:6]')

H2=lbptext( ....

参阅收藏

doc lbptext

你的图不是已经显示 1 阶不平稳？
后面都截尾；

用图形法识别模型阶数，据说非常具有“艺术价值”；

我没太多可以说的；
你可以将数据带入下面两个命令：

H1=archtext(DailyRetseries,[1:6]')

H2=lbptext( ....

参阅收藏

doc lbptext

LS写错了吧 是archtext 还是archtest -
Engle test for residual heteroscedasticity
refer to
http://www.mathworks.de/access/h ... /econ/archtest.html

8# tulipsliu
正相反，matlab做时间序列比eviews NB多了

说了半天也没给楼主一个答案。
我试着解释一下：这种情况通常意味着你所研究的序列不是平稳的。