在进行固定效应时为什么显示共线性，该怎么解决，马上要交了，大家快救救我！

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xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y
> ear 股权集中度,fe
note: ZF补贴 omitted because of collinearity
note: ln企业规模 omitted because of collinearity
note: 资产负债率 omitted because of collinearity
note: 总资产收益率 omitted because of collinearity
note: 流动比率 omitted because of collinearity
note: state omitted because of collinearity
note: 现金流量水平 omitted because of collinearity
note: 存货周转率A omitted because of collinearity
note: 资本密集度 omitted because of collinearity
note: 2010.year omitted because of collinearity
note: 2011.year omitted because of collinearity
note: 2012.year omitted because of collinearity
note: 2013.year omitted because of collinearity
note: 2014.year omitted because of collinearity
note: 2015.year omitted because of collinearity
note: 2016.year omitted because of collinearity
note: 2017.year omitted because of collinearity
note: 2018.year omitted because of collinearity
note: 2019.year omitted because of collinearity
note: 股权集中度 omitted because of collinearity

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      7,841
Group variable: code                            Number of groups  =      7,841

R-sq:                                           Obs per group:
     within  =      .                                         min =          1
     between =      .                                         avg =        1.0
     overall =      .                                         max =          1

                                                F(0,0)            =       0.00
corr(u_i, Xb)  =      .                         Prob > F          =          .

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关键词：固定效应 共线性 Collinearity fixed-effect regression

因为你每年只有一笔资料，是横断面资料，所以不能用 xtreg。

黃河泉 发表于 2020-12-5 09:15
因为你每年只有一笔资料，是横断面资料，所以不能用 xtreg。

那应该用什么

13991133962 发表于 2020-12-7 21:53
那应该用什么

横截面数据做不了固定效应啊，用reg呗

黃河泉 发表于 2020-12-5 09:15
因为你每年只有一笔资料，是横断面资料，所以不能用 xtreg。

黄老师，请问在一个企业面板数据回归中，企业年龄和企业固定效应存在共线性，导致企业年龄变量被ommitted,但企业年龄和企业固定效应通常都需要被控制，这种情况该怎么办？

武小宙111 发表于 2023-4-20 14:56
黄老师，请问在一个企业面板数据回归中，企业年龄和企业固定效应存在共线性，导致企业年龄变量被ommitted ...

不太可能吧？你的资料是否有误？

黃河泉 发表于 2023-4-20 18:47
不太可能吧？你的资料是否有误？

我的资料就是2000-2020年的A股制造业上市公司非平衡面板数据，回归代码如下。BA即为企业年龄，提示我BA is probably collinear with the fixed effects。id是企业代码，hid是行业代码，如果不控制企业固定效应的话，企业年龄就没有被omitted。很奇怪！


reghdfe  TFP_LP ytreat BA N O P Q R size ownership,absorb(id hid year year_hid) vce(cluster id)
(dropped 149 singleton observations)
note: BA is probably collinear with the fixed effects (all partialled-out values are close to zero; tol = 1.0e-09)
(MWFE estimator converged in 50 iterations)
note: BA omitted because of collinearity

HDFE Linear regression                            Number of obs   =     21,143
Absorbing 4 HDFE groups                           F(   8,   1995) =     123.96
Statistics robust to heteroskedasticity           Prob > F        =     0.0000
                                                  R-squared       =     0.9064
                                                  Adj R-squared   =     0.8926
                                                  Within R-sq.    =     0.3624
Number of clusters (id)      =      1,996         Root MSE        =     0.3251

                                  (Std. Err. adjusted for 1996 clusters in id)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
      TFP_LP |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      ytreat |   .0692199   .0227731     3.04   0.002     .0245583    .1138814
          BA |          0  (omitted)
           N |   .7149225   .0634778    11.26   0.000     .5904328    .8394121
           O |   1.439384   .1055132    13.64   0.000     1.232457    1.646312
           P |   .0144146   .0071223     2.02   0.043     .0004467    .0283824
           Q |   .7562673   .0563977    13.41   0.000     .6456627    .8668718
           R |   .1207034   .0646236     1.87   0.062    -.0060334    .2474402
        size |   .1496874   .0550831     2.72   0.007      .041661    .2577138
   ownership |  -.0059335   .0070947    -0.84   0.403    -.0198474    .0079804
       _cons |   7.143902   .0460337   155.19   0.000     7.053623    7.234181
------------------------------------------------------------------------------

Absorbed degrees of freedom:
-----------------------------------------------------+
Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
-------------+---------------------------------------|
          id |      1996        1996           0    *|
         hid |        49           0          49     |
        year |        21           1          20     |
    year_hid |       695          49         646    ?|
-----------------------------------------------------+
? = number of redundant parameters may be higher
* = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation

遇到了同样的问题。

wawiii 发表于 2023-6-9 09:48
遇到了同样的问题。

请问如何解决的，谢谢

在使用面板数据模型（如固定效应模型）进行回归分析时，如果出现“因为多重共线性而被省略”的提示信息，这通常意味着你的自变量之间存在高度相关性。这可能是由于以下几种情况：

1. **完全的线性依赖**：某些自变量可能直接是其他自变量的倍数或直接计算得出。

2. **数据预处理问题**：例如，使用了未经标准化的数据，导致数值大的变量主导模型；或者在数据清洗过程中引入了错误（如遗漏值处理不当）。

3. **过多的控制变量**：你可能包括了太多相似的自变量，它们之间高度相关，导致信息冗余。

为了解决这个问题：

### 1. 检查并移除完全相关的自变量
- 使用`correlate`命令检查自变量之间的相关性。如果某些自变量的相关系数接近1或-1，则应考虑删除其中一个。
- 可以使用VIF（方差膨胀因子）来量化多重共线性的严重程度，VIF > 10通常被视为严重的多重共线性。

### 2. 数据预处理
- 确保所有自变量都被适当标准化或变换。例如，可以将所有数值型自变量转换为对数形式，以减少数量级差异的影响。
  
### 3. 模型简化
- 考虑逐步回归、LASSO等方法来识别关键的预测变量。
- 简化模型，只保留最核心或最相关的几个自变量。

### 4. 特征工程
- 尝试构建新的特征，比如使用主成分分析（PCA）或者因子分析减少维度的同时保持信息量。

在你提供的命令中，几乎所有的自变量都被标记为共线性而被省略。这表明问题可能非常严重，你需要重新审视你的模型设计和数据预处理步骤。首先从移除高度相关的自变量开始，并检查每个变量的合理性与必要性。

希望这些信息对你有帮助！如果需要更详细的指导或具体代码示例，请进一步说明你的需求。

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