hausman检验与我设定的模型一致吗？

[hr]面板数据 企业层面数据
hausman检验我应该选择固定模型，结合论文理论 我控制了行业和年份（没有控制个体）（没有控制个体）
因此模型设定是：
xi:reg y x1 x2 i.year i.industry
这倒是算混合ols模型还是固定模型？

//以下是我和老师的讨论
我老师给出来的说法是：
“hausman检验是让你从固定和随机检验之中选，你看人家检验叫hausman systematic test，是考察模型之间是否具有系统性差异的。你得确定是固定后，才能选择对应的固定效应形式是个体还是时刻还是双固定”

我查到的内容：
我看了计量书和hausman意义，它的原假设是“个体异质性与解释变量”不相关，意味着hausman确定后应该只能在个体固定效应和双固定效应中选择吧

//论坛里
有人hasuman检验后固定年份和行业（同样是企业层面数据），认为是固定效应没有问题
也有人认为这是混合ols模型
想和大家讨论一下这个问题（我好慌，我后天就要答辩了，突然发现这个问题

zub0573801 发表于 2020-4-17 14:58
那我接下来的研究逻辑是，检验后参考现有文章和理论，控制了行业和时间（而不选择没有控制企业个体——就 ...

控制哪个固定效应要依据你的研究问题来定，记住固定效应的本质是控制异质性变量，根据定义判断你要控制哪个。

这个代码，当然是固定效应。混合回归的代码应该把那些虚拟变量去掉。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-16 21:48
这个代码，当然是固定效应。混合回归的代码应该把那些虚拟变量去掉。

其实我纠结的是，hausman检验出来应该使用固定效应。我参考其原假设定义，认为应该在个体固定效应和双固定效应中二选1。
但我老师的说法是 可以在个体固定效应/时点固定效应/双固定效应 三选一。
我想请问老师的说法正确吗？

zub0573801 发表于 2020-4-17 00:23
其实我纠结的是，hausman检验出来应该使用固定效应。我参考其原假设定义，认为应该在个体固定效应和双固定 ...

不要根据豪斯曼检验来判断模型的选择。绝大多数的研究，都不符合随机效应的基本假设，因此应该直接选择固定效应。老师的说法并没有错，从理论上讲，你既然可以只控制个体，那当然也可以只控制时间。但是从实际上来看，建议直接选择双向固定效应。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-17 08:09
不要根据豪斯曼检验来判断模型的选择。绝大多数的研究，都不符合随机效应的基本假设，因此应该直接选择固 ...

那我接下来的研究逻辑是，检验后参考现有文章和理论，控制了行业和时间（而不选择没有控制企业个体——就不是个体—时间固定模型，因为我是企业层面数据），这没有问题吧？

请问楼主最后答辩老师问这个问题了吗？