楼主: 牛肉干
21161 5

怎样确定美国的无风险利率 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

硕士生

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
316 个
通用积分
36.0427
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
8123 点
帖子
116
精华
0
在线时间
156 小时
注册时间
2008-12-16
最后登录
2023-10-12

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
我正在做关于期权定价的论文,需要确定无风险利率。无风险利率一般以短期国债为准,并且是年利率。我在yahoo-finance上查到了下面的数据,是美国当日的国债收益率,请问是按这个算吗?比如半年期国债利率是0.22%吗?这也太小了吧,是不是它这个数据不是年利率啊?请高手帮忙解答!
US Treasury Bonds Rates
MaturityYieldYesterdayLast WeekLast Month
3 Month0.140.140.140.12
6 Month0.220.210.20.23
2 Year0.850.780.710.95
3 Year1.351.251.151.53
5 Year2.162.011.982.42
10 Year3.363.193.213.69
30 Year4.254.094.094.57
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:无风险利率 无风险 yesterday maturity Treasury 美国 利率 风险

沙发
lancesmile 发表于 2010-5-28 13:57:54 |只看作者 |坛友微信交流群
thank  y ou!

使用道具

藤椅
gargar2 发表于 2010-5-28 13:58:20 |只看作者 |坛友微信交流群
我们一般使用十年期的COUPON RATE来做利率标准

使用道具

板凳
winston1986 发表于 2010-5-28 14:19:30 |只看作者 |坛友微信交流群
不是应该用5年期或者10年期的来做无风险利率. 一般都是用10年yeild.

或者把几种长期债券利率加权之后算得吗(这个我不懂, 只是知道有人这么算的)
我不是斑竹.有问题不要找我.
此猫已死,有事烧纸。
论坛空间不加好友

使用道具

报纸
牛肉干 在职认证  发表于 2010-5-28 15:45:05 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢关注!
我现在要拿无风险利率来计算期权定价,一般认为要用与期权到期时间相同的短期国债利率,我计算的期权有效期差不多是半年,因此用半年期的国债利率。只是不知道上面查的数据是不是年利率,需不需要换算。导师说一般无风险利率都在3%,4%左右,不知道该怎么办。
4# winston1986

使用道具

地板
Weisiqi 发表于 2018-12-11 17:16:16 |只看作者 |坛友微信交流群
无风险利率不应该是短期的吗 30天的吗, 如果解决了可以告诉我解决办法是什么吗,谢谢

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-5-3 01:10